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Articles
Poutré, C., Dionne, G., Yergeau, G., The profitability of lead-lag arbitrage at high-frequency, à paraître dans International Journal of Forecasting.
Saissi Hassani, S., Dionne, G., Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation, Journal of Risk 25, 6, août 2023.
Poutré, C., Dionne, G., Yergeau, G., International high-frequency arbitrage for cross-listed stocks, International Review of Financial Analysis 89, article no 102777, octobre 2023.
Dionne, G., El Hraiki, R., Mnasri, M., Determinants and real effects of joint hedging: An empirical analysis of US oil and gas producers, Energy Economics 124, article no 106801, juin 2023.
Desjardins, D., Dionne, G., Lu, Y., Hierarchical random-effects model for insurance pricing of vehicles belonging to a fleet, Journal of Applied Econometrics 38, 2, 242-259, mars 2023.
Fortin, A.P., Simonato, J.G., Dionne, G., Forecasting expected shortfall: Should we use a multivariate model for stock market factors?, International Journal of Forecasting 39, 1, 314-331, janvier-mars 2023.
Desjardins, D., Dionne, G., Koné, N., Reinsurance demand and liquidity creation: A search for bicausality, Journal of Empirical Finance 66, 137-154, janvier 2022.
Cenesizoglu, T., Dionne, G., Zhou, X., Asymmetric effects of the limit order book on price dynamics, Journal of Empirical Finance 65, 77-98, décembre 2021.
Dionne, G., Liu, Y., «Effects of Insurance Incentives on Road Safety: Evidence from a Natural Experiment in China», Scandinavian Journal of Economics 123, 2, 453–477, avril 2021.
Akari, M.A., Ben-Abdallah, R., Breton, M., Dionne, G., «The Impact of Central Clearing on the Market for Single-Name Credit Default Swaps», North American Journal of Economics and Finance 56, no 101346, avril 2021.
Dionne, G., Zhou, X., «The Dynamics of Ex-ante Weighted Spread: An Empirical Analysis», Quantitative Finance 20, 4, 593-617, mars 2020.
Angers, J.F., Desjardins, D., Dionne, G., Guertin, J.F., «Modelling and Estimating Individual and Firm Effects with Count Panel Data», Astin Bulletin 48, 1049-1078, septembre 2018.
Dionne, G., Gueyie, J.P., Mnasri, M., «Dynamic Corporate Risk Management: Motivations and Real Implications», Journal of Banking and Finance 95, 97-111, septembre 2018.
Mnasri, M., Dionne, G., Gueyie, J.P., «The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers: Motivations and implications», Energy Economics 63, 348-364, mars 2017.
Bergerès, A.S., D’Astous, P., Dionne, G., «Is There Any Dependence Between Consumer Credit Line Utilization and Default Probability on a Term Loan? Evidence from Bank-customer Data», Journal of Empirical Finance 33, 276-286, septembre 2015.
Dionne, G., La Haye, M., Bergerès, A.S., «Does Asymmetric Information Affect the Premium in Mergers and Acquisitions?», Canadian Journal of Economics 48, 3, 819-852, août 2015.
Dionne, G., Pacurar, M., Zhou, X., «Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Börse», Journal of Banking and Finance 59, 202-219, juin 2015.
Maalaoui Chun, O., Dionne, G., François, P. «Detecting Regime Shifts in Credit Spreads», Journal of Financial and Quantitative Analysis 49, 5/6, 1339-1364, octobre/décembre 2015.
Dionne, G. , Malekan, S., «Securitization and Optimal Retention under Moral Hazard», Journal of Mathematical Economics 55, 74-85, décembre 2014.
Dionne, G., Li, J. «When Can Expected Utility Handle First-order Risk Aversion?» Journal of Economic Theory 154, 403-422, octobre 2014.
Maalaoui Chun, O., Dionne, G., François, P. «Credit Spread Changes within Switching Regimes», Journal of Banking and Finance 49, 41-55, décembre 2014.
Dionne, G., Santugini, M., «Entry, Imperfect Competition, and Futures Market for the Input», International Journal of Industrial Organization 35, 70-83, juillet 2014.
Dionne, G., Maalaoui Chun, O. «Default and Liquidity Regimes in the Bond Market during the 2002-2012 Period», Canadian Journal of Economics 46, 4, 1160-1195, novembre 2013.
Dionne, G., Michaud, P.C., Dahchour, M., «Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France», Journal of the European Economic Association 11, 4, 897-917, août 2013.
Dionne, G., Wang, K. «Does Insurance Fraud in Automobile Theft Insurance Fluctuate with the Business Cycle?», Journal of Risk and Uncertainty 47, 67-92, août 2013.
Aboul-Enein, S., Dionne, G., Papageorgiou, N., «Performance Analysis of a Collateralized Fund Obligation (CFO) Equity Tranche», The European Journal of Finance 19, 6, 518-553, juillet 2013.
Bourgeon, J.M., Dionne, G. «On Debt Service and Renegotiation When Debt-holders Are More Strategic», Journal of Financial Intermediation 22, 353-372, juillet 2013.
Dionne, G., Triki, T. «On Risk Management Determinants: What Really Matters?», European Journal of Finance 19, 2, 145-164, janvier 2013.
Dionne, G., Laajimi, S., «On the Determinants of the Implied Default Barrier», Journal of Empirical Finance 19, 395-408, juin 2012.
Dionne, G., Ouederni, K., «Corporate Risk Management and Dividend Signaling Theory», Finance Research Letters 8, 188-195, décembre 2011.
Dionne, G., Gauthier, G., Hammami, K., Maurice, M., Simonato, J.G., «A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov-Switching Macroeconomic Factors», Journal of Banking and Finance 35, 8, 1984-2000, août 2011.
Dionne, G., Pinquet, J., Maurice, M., Vanasse, C. «Incentive Mechanisms for Safe Driving: A Comparative Analysis with Dynamic Data», The Review of Economics and Statistics 93, 1, 218-227, février 2011.
Dahen, H., Dionne, G., «Scaling Models for the Severity and Frequency of External Operational Loss Data», Journal of Banking and Finance 34, 1484-1496, juillet 2010.
Dionne, G., Hammami, K., Gauthier, G., Maurice, M., Simonato, J.G., «Default Risk in Corporate Yield Spreads», Financial Management 39, 2, 707-731, juin 2010.
Dionne, G., Duchesne, P., Pacurar, M., «Intraday Value at Risk (IVaR) Using Tick-by-Tick Data with Application to the Toronto Stock Exchange», Journal of Empirical Finance 16, 5, 777-792, décembre 2009.
Cummins, D., Dionne, G., Gagné, R., Nouira, A., «Efficiency of Insurance Firms with Endogenous Risk Management and Financial Intermediation Activities», Journal of Productivity Analysis 32, 2, 145-159, octobre 2009.
Dionne, G., St-Amour, P., Vencatachellum, D., «Asymmetric Information and Adverse Selection in Mauritian Slave Auctions», Review of Economic Studies 76, 1269-1295, octobre 2009.
Bellavance, F., Dionne, G., Lebeau, M., «The Value of a Statistical Life: A Meta-Analysis with a Mixed Effects Regression Model», Journal of Health Economics 28, 2, 444-464, mars 2009.
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Boubakri, N., Dionne, G., Triki, T., «Consolidation and Value Creation in the Insurance Industry: The Role of Governance», Journal of Banking and Finance 32, 56-68, janvier 2008.
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Alarie, Y., Dionne, G., «Lottery Qualities», Journal of Risk and Uncertainty 32, 195-216, mai 2006.
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Dionne, G., Gagné, R., «Replacement Cost Endorsement and Opportunistic Fraud in Automobile Insurance», Journal of Risk and Uncertainty 24, 3, 213-230, 2002.
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Alarie, Y., Dionne, G., «Lottery Decisions and Probability Weighting Function», Journal of Risk and Uncertainty 22, 1, 21-33, 2001.
Dionne, G., Gouriéroux, C., Vanasse, C., «Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: A Comment», Journal of Political Economy 109, 2, 444-453, avril 2001.
Caillaud, B., Dionne, G., Jullien, B., «Corporate Insurance with Optimal Financial Contracting», Economic Theory 16, 1, 77-105, 2000.
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Dionne, G., Doherty, N., «Adverse Selection, Commitment and Renegotiation: Extension to and Evidence from Insurance Markets», Journal of Political Economy 102, 2, 209-235, 1994.
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Boyer, M., Dionne, G., «An Empirical Analysis of Moral Hazard and Experience Rating», Review of Economics and Statistics LXXXI, 1, 128-134, février 1989.
Dionne, G., Lasserre, P., «Adverse Selection, Repeated Insurance Contracts and Announcement Strategy», Review of Economic Studies 70, 4, 719-724, novembre 1985.
Dionne, G., Eeckhoudt, L., «Self-Insurance, Self-Protection and Increased Risk Aversion», Economics Letters, 39-43, février 1985.
Dionne, G., «Search and Insurance», International Economic Review, 357-367, juin 1984.
Dionne, G., «Moral Hazard and State-Dependent Utility Function», Journal of Risk and Insurance 49, 3, 405-422, septembre 1982.
Livres
Dionne, G., Corporate Risk Management: Theories and Applications, John Wiley & Sons, 384 pages, 2019.
Dionne, G., Gestion des risques : théories et applications, Economica, France, 432 pages, 2017.
Dionne, G. (Ed.), Handbook of Insurance, 2nd Edition, Springer, New York, 1126 pages, 2013.
Dionne, G. (Ed.), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 1008 pages, 2000. Paperback version, 2001, financed by the Association de Genève pour l’étude du risque de l’assurance (Geneva Association). Traduit en Chinois, 2008.
Dionne, G., Laberge-Nadeau, C. (Eds), Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation, Kluwer Academic Publishers, 370 pages, 1999.
Dionne, G. (Ed.), Contributions to Insurance Economics, Kluwer Academic Publishers, 524 pages, 1992.
Dionne, G., Harrington, S. (Eds), Foundations of Insurance Economics – Readings in Economics and Finance, Kluwer Academic Publishers, 728 pages, 1992.
Dionne, G. (Ed.), Incertain et information, Vermette-Economica Editions Montreal-Paris, 289 pages, 1988.
ISSN: 1206-3290. Les textes publiés dans la série des Cahiers de recherche de la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Tous droits réservés pour tous pays. Toute traduction ou toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans permission est interdite. Les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (514 288-1664 ou 1 800 717-2022; licences@copibec.qc.ca).
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2023
© Canada Research Chair in Risk Management, 2023
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 23-01 | Consolidation of the US property and casualty insurance industry: Is climate risk a causal factor for mergers and acquisitions? | G. Dionne A. Fenou M. Mnasri |
| 23-02 | Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation (Journal of Risk 25, 6, août 2023) | S. Saissi Hassani G. Dionne |
| 23-03 | Determinants and real effects of joint hedging: An empirical analysis of US oil and gas producers (Energy Economics 124, article no 106801, juin 2023) | G. Dionne R. El Hraiki M. Mnasri |
| 23-04 | Causality in empirical analyses with emphasis on asymmetric information and risk management (À paraître dans Handbook of Insurance, third edition, 2024) | G. Dionne |
| 23-05 | Adverse selection in insurance | G. Dionne N. Fombaron W. Mimra |
2022
© Canada Research Chair in Risk Management, 2022
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 22-01 | Précisions importantes sur le backtesting comparatif de la VaR | S. Saissi-Hassani |
| 22-02 | A re-examination of the U.S. insurance market’s capacity to pay catastrophe losses (Risk Management and Insurance Review 25, 4, 515-549, décembre 2022) | G. Dionne D. Desjardins |
| 22-03 | Forecasting VaR and CVaR based on a skewed exponential power mixture, in compliance with the new market risk regulation | S. Saissi-Hassani G. Dionne |
| 22-04 | Determinants and real effects of joint hedging: An empirical analysis of the US petroleum industry | G. Dionne R. El Hraiki M. Mnasri |
| 22-05 | The Profitability of Lead-Lag Arbitrage at High-Frequency (à paraître dans International Journal of Forecasting) | C. Poutré G. Dionne G. Yergeau |
2021
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2021
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 21-01 | The new international regulation of market risk: Roles of VaR and CVaR in model validation (version française publiée dans Assurances et gestion des risques 87, 3-4, 169-207, janvier 2021) | S. Saissi-Hassani G. Dionne |
| 21-02 | Hierarchical random-effects model for insurance pricing of vehicles belonging to a fleet-02 (Journal of Applied Econometrics 38, 2, 242-259, mars 2023) | D. Desjardins G. Dionne Y. Lu |
| 21-03 | Road safety for fleets of vehicles (International Journal of Banking, Finance and Insurance Technologies 1, 1, 31-59, octobre 2021) | G. Dionne D. Desjardins J.F. Angers |
| 21-04 | International High-Frequency Arbitrage for Cross-Listed Stocks (International Review of Financial Analysis 89, article no 102777, octobre 2023) | C. Poutré G. Dionne G. Yergeau |
2020
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2020
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 20-01 | Reinsurance demand and liquidity creation: A search for bicausality (Journal of Empirical Finance 66, 137-154, janvier 2022) | D. Desjardins G. Dionne N. Koné |
| 20-02 | Sécurité routière des flottes et des conducteurs de véhicules lourds (L’Actualité économique 96, 3, septembre 2020) | G. Dionne D. Desjardins J.F. Angers |
| 20-03 | Nouvelle réglementation internationale du risque de marché : rôles de la VaR et de la CVaR dans la validation des modèles (Assurances et gestion des risques 87, 3-4, 169-207, janvier 2021) | S. Saissi-Hassani G. Dionne |
| 20-04 | Deep limit order book events dynamics | Y. Bilodeau |
2019
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2019
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 19-01 | Nonparametric testing for information asymmetry in the mortgage servicing market | H. Jedidi G. Dionne |
| 19-02 | Coherent diversification measures in portfolio theory: An axiomatic foundation (Risks 10: 205) |
G.B. Koumou G. Dionne |
| 19-03 | Information environments and high price impact trades: Implication for volatility and price efficiency | G. Dionne X. Zhou |
| 19-04 | The CDS-bond basis: Negativity persistence and limits to arbitrage | S. Guesmi R. Ben-Abdallah M. Breton G. Dionne |
2018
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2018
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 18-01 | The impact of central clearing on the market for single-name credit default swaps (North American Journal of Economics and Finance 56, no 101346, 2021) | M.A. Akari R. Ben-Abdallah M. Breton G. Dionne |
| 18-02 | Machine learning and high-frequency algorithms during batch auctions | G. Yergeau |
| 18-03 | Cyclical variations in liquidity risk of corporate bonds | C. Anténor-Habazac G. Dionne S. Guesmi |
| 18-04 | Forecasting Expected Shortfall: Should we use a Multivariate Model for Stock Market Factors? (International Journal of Forecasting 39, 1, 314-331, janvier-mars 2023) | A.P. Fortin J.G. Simonato G. Dionne |
| 18-05 | Real implications of corporate risk management: Review of main results and new evidence from a different methodology (L’actualité économique 94, 407-452, décembre 2018) | G. Dionne M. Mnasri |
| 18-06 | Machine Learning and Risk Management: SVDD Meets RQE | G. Dionne G.B. Koumou |
| 18-07 | The Governance of Risk Management: The Importance of Directors’ Independence and Financial Knowledge (Risk Management and Insurance Review 22, 247-277, octobre 2019) | G. Dionne O. Maalaoui Chun T. Triki |
2017
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2017
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 17-01 | Effects of Insurance Incentives on Road Safety: Evidence from a Natural Experiment in China (Scandinavian Journal of Economics 123, 2, 453–477, avril 2021) |
G. Dionne Y. Liu |
| 17-02 | Insurance and Insurance Markets (dans: Handbook of the Economics of Risk and Uncertainty, 1st Edition, W.K. Viscusi and M. Machina (Eds.), North Holland, Amsterdam, 203-261, 2014) | G. Dionne S.E. Harrington |
| 17-03 | Reinsurance Demand and Liquidity Creation | D. Desjardins G. Dionne |
2016
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2016
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 16-00 | Team projects and references of the new research program of the Canada Research Chair in Risk Management | G. Dionne |
| 16-01 | Can Higher-Order Risks Explain the Credit Spread Puzzle? | C. Okou O. Maalaoui Chun G. Dionne J. Li |
| 16-02 | Dynamic Corporate Risk Mananagement: Motivations and Real Implications (Journal of Banking and Finance 95, 97-111, septembre 2018) |
G. Dionne J.P. Gueyie M. Mnasri |
| 16-03 | Profitability and Market Quality of High Frequency Market-makers: An Empirical Investigation | G. Yergeau |
| 16-04 | The Dynamics of Ex-ante Weighted Spread: An Empirical Analysis (Quantitative Finance 20, 4, 593-617, mars 2020) |
G. Dionne X. Zhou |
| 16-05 | Asymmetric Effects of the Limit Order Book on Price Dynamics (Journal of Empirical Finance 65, 77-98, 2022) | T. Cenesizoglu G. Dionne X. Zhou |
2015
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2015
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 15-01 | Étude des comportements de sécurité routière des propriétaires, exploitants et conducteurs des véhicules lourds au Québec | G. Dionne J.F. Angers D. Desjardins |
| 15-02 | Modelling and Estimating Individual and Firm Effects with Count Panel Data (Astin Bulletin 48, 1049-1078, septembre 2018) | J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne J.F. Guertin |
| 15-03 | Hidden Markov Regimes in Operational Loss Data: Application to the Recent Financial Crisis (Journal of Operational Risk 12, 1, 23-51, mars 2017) | G. Dionne S. Saissi Hassani |
| 15-04 | Optimal form of retention for securitized loans under moral hazard (Risks, https://www.mdpi.com/2227-9091/5/4/55/pdf) | G. Dionne S. Malekan |
| 15-05 | The Dynamics of Ex-ante High-Frequency Liquidity: An Empirical Analysis | G. Dionne X. Zhou |
| 15-06 | Policy Making and Climate Risk Insurability: How can (Re)Insurers Contribute to Economic Resilience in climate Risk Events? | G. Dionne |
2014
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2014
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 14-01 | Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Börse (Journal of Banking & Finance, 59, 202-219, juin 2015) | G. Dionne M. Pacurar X. Zhou |
| 14-02 | Health care workers’ risk perceptions of personal and work activities and willingness to report for work during an influenza pandemic (Risks 2018, 6, 8, doi:10.3390/risks6010008) | G. Dionne D. Desjardins M. Lebeau S. Messier A. Dascal |
| 14-03 | Production Flexibility and Hedging (Risks 3, 543-552, 2015) | G. Dionne M. Santugini |
| 14-04 | Economic Effects of Risk Classification Bans (The Geneva Risk and Insurance Review 39, 184-221, 2014) | G. Dionne C.S. Rothschild |
| 14-05 | Effects of the Limit Order Book on Price Dynamics | T. Cenesizoglu G. Dionne X. Zhou |
2013
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2013
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 13-01 | Gestion des risques: histoire, définition et critique (Assurances et gestion des risques/Insurance and Risk Management 81, 1-2, 19-46, mars-avril 2013) | G. Dionne |
| 13-02 | Risk Management: History, Definition and Critique (Risk Management and Insurance Review 16, 2, 147-166, automne 2013) | G. Dionne |
| 13-03 | How do firms hedge risks? Empirical evidence from U.S. oil and gas producers (Energy Economics 63, 348-364, mars 2017) | M. Mnasri G. Dionne J.P. Gueyie |
| 13-04 | Default and Liquidity Regimes in the Bond Market during the 2002-2012 Period (Canadian Journal of Economics 46, 4, 1160-1195, novembre 2013) | G. Dionne Olfa Maalaoui Chun |
| 13-05 | The Maturity Structure of Corporate Hedging: The Case of the U.S. Oil and Gas Industry | M. Mnasri G. Dionne J.P. Gueyie |
2012
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2012
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 12-01 | A Review of Recent Theoretical and Empirical Analyses of Asymmetric Information in Road Safety and Automobile Insurance (Research in Transportation Economics 43, 85-97, juillet 2013) | G. Dionne P.C. Michaud J. Pinquet |
| 12-02 | Comparative Ross Risk Aversion in the Presence of Mean Dependent Risks (Journal of Mathematical Economics 51, 128-135, mars 2014) | G. Dionne J. Li |
| 12-03 | Structural Credit Risk Models: A Review (Assurances et gestion des risques 80, 1, 53-93, avril 2012) | S. Laajimi |
| 12-04 | An Extension of the Consumption-based CAPM Model (à paraître dans The Geneva Risk and Insurance Review sous le titre: An Alternative Representation of the C-CAPM with Higher-Order Risks) | G. Dionne J. Li C. Okou |
| 12-05 | Entry, Imperfect Competition, and Futures Market for the Input (International Journal of Industrial Organization, 35, 70-83, juillet 2014) | G. Dionne M. Santugini |
| 12-06 | Securitization and Optimal Retention under Moral Hazard (Journal of Mathematical Economics, 55, 74-85, décembre 2014) | S. Malekan G. Dionne |
| 12-07 | Comparative Ross Risk Aversion in the Presence of Quadrant Dependent Risks | G. Dionne J. Li |
| 12-08 | Adverse Selection in Insurance Contracting (dans G. Dionne Ed., Handbook of Insurance, Second Edition, 231-280, 2014) | G. Dionne N. Fombaron N. Doherty |
| 12-09 | Risk Classification and Health Insurance (dans A.J. Culyer Ed., Encyclopedia of Health Economics vol 3, 272-280, 2014) | G. Dionne C.G. Rothschild |
| 12-10 | The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud and Dynamic Data (dans G. Dionne Ed., Handbook of Insurance, Second Edition, 423-448, 2014) | G. Dionne |
2011
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2011
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 11-01 | When Can Expected Utility Handle First-order Risk Aversion? (Journal of Economic Theory, 154, 403-422, 2014) | G. Dionne J. Li |
| 11-02 | Book review of The Theory of Corporate Finance (Journal of Risk and Insurance 78, 3, 791-793, septembre 2011) | G. Dionne |
| 11-03 | Is there any dependence between consumer credit line utilization and default probability on a term loan? Evidence from bank-level data (Journal of Empirical Finance 33, 276-286, septembre 2015) | A.S. Bergerès P. D’Astous G. Dionne |
| 11-04 | Does opportunistic fraud in automobile theft insurance fluctuate with the business cycle? (Journal of Risk and Uncertainty 47, 67-92, août 2013) | G. Dionne K. Wang |
| 11-05 | Risk Classification in Insurance Contracting | G. Dionne C.G. Rothschild |
2010
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2010
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 10-01 | Corporate risk management and dividend signaling theory (Finance Research Letters 8, 188-195, décembre 2011) | G. Dionne K. Ouederni |
| 10-02 | Extremal Events in a Bank Operational Losses (Journal of Operational Risk, 5, 2, 63-78, été 2010, sous le titre : « A practical application of extreme value theory to operational risk in banks ») | H. Dahen G. Dionne D. Zajdenweber |
| 10-03 | Does Asymmetric Information Affect the Premium in Mergers and Acquisitions? (Canadian Journal of Economics 48, 3, 819-852, août 2015 ) | G. Dionne M. La Haye A.S. Bergerès |
| 10-04 | The Impact of Prudence on Optimal Prevention Revisited (Economics Letters 113, 147-149, novembre 2011) | J. Li G. Dionne |
| 10-05 | Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France. (Journal of the European Economic Association 11, 4, 897-917, août 2013) | G. Dionne P.C. Michaud M. Dahchour |
| 10-06 | A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov-Switching Macroeconomic Factors (Journal of Banking and Finance 35, 8, 1984-2000, 2011) | G. Dionne G. Gauthier K. Hammami M. Maurice J.G. Simonato |
| 10-07 | Le calcul de la valeur statistique d’une vie humaine (L’Actualité économique 86, 4, 487-530, décembre 2010) | G. Dionne M. Lebeau |
| 10-08 | A Theoretical Extension of the Consumption-based CAPM Model | J. Li G. Dionne |
2009
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2009
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 09-01 | Credit Spread Changes Within Switching Regimes (Journal of Banking and Finance 49, 41-55, décembre 2014) | O. Maalaoui Chun G. Dionne P. François |
| 09-02 | On the Determinants of the Implied Default Barrier (Journal of Empirical Finance 19, 395-408, juin 2012) | G. Dionne S. Laajimi |
| 09-03 | Basket Options on Heterogeneous Underlying Assets ( Journal of Futures Markets 33, 4, 299-326, 2013; sous le titre: « Risk management of non-standard basket options with different underlying assets ») | G. Dionne G. Gauthier N. Ouertani |
| 09-04 | Performance Analysis of a Collateralized Fund Obligation (CFO) Equity Tranche (The European Journal of Finance 19, 6, 518-553) | S. Aboul-Enein G. Dionne N. Papageorgiou |
| 09-05 | Analyse empirique des historiques d’infractions au code de la route (Pour une économie de la sécurité routière, L. Carnis et D. Mignot, Economica, p. 123-139, 2012) | G. Dionne J. Pinquet |
| 09-06 | Structured Finance, Risk Management, and the Recent Financial Crisis (Ivey Business Journal, novembre-décembre 2009) | G. Dionne |
| 09-07 | Finance structurée, gestion des risques et récente crise financière (Risques 80, 122-127, décembre 2009) | G. Dionne |
2008
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2008
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 08-01 | The costs and benefits of reinsurance (Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice 46, 177-199, mars 2021 ) | J.D. Cummins G. Dionne R. Gagné A. Nouira |
| 08-02 | Detecting Regime Shifts in Credit Spreads (Journal of Financial and Quantitative Analysis, 49, 5/6, 1339-1364, octobre/décembre 2014) | G. Dionne P. François O. Maalaoui |
| 08-03 | Correlated Poisson Processes with Unobserved Heterogeneity: Estimating the Determinants of Paid and Unpaid Leave | G. Dionne B. Dostie |
2007
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2007
2006
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2006
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 06-01 | Heterogeneous Basket Options Pricing Using Analytical Approximations (Multinational Finance Journal 15, no. 1/2, 47-85, mars/juin 2011) | G. Dionne G. Gauthier N. Ouertani N. Tahani |
| 06-02 | Adverse Selection in the Market for Slaves in Mauritius, 1825-1835 (Review of Economic Studies 76, 1269-1295, 2009) | G. Dionne P. St-Amour D. Vencatachellum |
| 06-03 | Les méthodes de tarification des options paniers | N. Ouertani |
| 06-04 | Predicted Risk Perception and Risk-taking Behavior: The Case of Impaired Driving (Journal of Risk and Uncertainty 35, 3, 237-264, 2007) | G. Dionne C. Fluet D. Desjardins |
| 06-05 | Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies (Canadian Journal of Administrative Sciences 25, 2, 134-152, 2008) | G. Dionne S. Laajimi S. Mejri M. Petrescu |
| 06-06 | Efficiency of Insurance Firms with Endogenous Risk Management and Financial Intermediation Activities (Journal of Productivity Analysis 32, 2, 145-159, 2009) | J.D. Cummins G. Dionne R. Gagné A. Nouira |
| 06-07 | Lottery Qualities (Journal of Risk and Uncertainty 32, 195-216, 2006) | Y. Alarie G. Dionne |
| 06-08 | Consolidation and Value Creation in the Insurance Industry: The role of Governance (Journal of Banking and Finance 32, 56-68, 2008) | N. Boubakri G. Dionne T. Triki |
| 06-09 | Book review of Foundations of Economic Analysis of Law, Shavell, S., The Belknap Press of Harvard University Press, 2004 (Journal of Risk and Insurance 73, 4, 737-743, 2006) | G. Dionne |
| 06-10 | Autoregressive Conditional Duration (ACD) Models in Finance: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature (Journal of Economic Surveys 22, 4, 711-751) | M. Pacurar |
| 06-11 | Empirical Evaluation of Investor Rationality in the Asset Allocation Puzzle (Economics Letters 100, 304-307, 2008) | O. Chakroun G. Dionne A. Dugas-Sampara |
| 06-12 | The Value of a Statistical Life: A Meta-Analysis with a Mixed Effects Regression Model (Journal of Health Economics 28, 2, 444-464, 2009) | F. Bellavance G. Dionne M. Lebeau |
2005
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2005
2004
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2004
2003
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2003
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 03-01 | Banks’ Capital, Securitization and Credit Risk: An Empirical Evidence for Canada (Assurances et gestion des risques 75, 4, 459-485, 2008) | G. Dionne T. Harchaoui |
| 03-02 | Comparative Mixed Risk Aversion: Definition and Application to Self-Protection and Willingness to Pay (Journal of Risk and Uncertainty 29, 3, 261-276, 2004) | K. Dachraoui G. Dionne L. Eeckhoudt P. Godfroid |
| 03-03 | Valuing Credit Derivatives Using Gaussian Quadrature: A Stochastic Volatility Framework (Journal of Futures Markets 24, 1, 3-35, 2004)Matlab codes for pricing options on mean-reverting assets | N. Tahani |
| 03-04 | Risk Management and Corporate Governance (Risk 17, 5, S19-S21, 2004) | D. Blanchard G. Dionne |
| 03-05 | Corporate Risk Management: A Model Based on Forward and Volatility Risk Premia (The Quarterly Review of Economics and Finance 44, 710-726, 2004) | S. Lalancette F. Leclerc D. Turcotte |
| 03-06 | Modèle bayésien de tarification de l’assurance des flottes de véhicules (L’Actualité économique 80, 2-3, 253-303, 2004) | J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne |
| 03-07 | The (1992) Bonus-Malus System in Tunisia: An Empirical Evaluation (The Journal of Risk and Insurance 72, 4, 609-633, 2005) | G. Dionne O. Ghali |
| 03-08 | The Foundations of Banks’ Risk Regulation: A Review of the Literature (Dans: The Evolving Financial System and Public Policy, Actes de conférence, Banque du Canada, 177-215, décembre 2003) | G. Dionne |
2002
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2002
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 02-01 | Statistical Analysis of Value-of-Life Estimates Using Hedonic Wage Method | G. Dionne P.C. Michaud |
| 02-02 | How to Make a Public Choice About the Value of a Statistical Life: The Case of Road Safety (Journal of Transport Economics and Policy 38, 2, 247-274, 2004) | G. Dionne P. Lanoie |
| 02-03 | Book Review of Risk Management (Journal of Risk and Insurance 69, 4, 605-610, 2002) | H. Dahen G. Dionne |
| 02-04 | Les déterminants du comportement des banques canadiennes en matière de titrisation (Assurances 70, 4, 649-676, 2003) | R. Aqdim G. Dionne T. Harchaoui |
| 02-05 | Optimal Auditing for Insurance Fraud (Management Science 55, 58-70, 2009) | G. Dionne F. Giuliano P. Picard |
| 02-06 | Traffic Safety Diagnostic and Application of Countermeasures for Rural Roads in Burkina Faso (Transportation Research Record 1846, 2003, 39-43) | D. Lord H.M. Abdou A. N’Zué G. Dionne C. Laberge-Nadeau |
2001
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2001
2000
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2000
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 00-01 | Replacement Cost Endorsement and Opportunistic Fraud in Automobile Insurance (Journal of Risk and Uncertainty, 213-230, 2002) | G. Dionne R. Gagné |
| 00-02 | Les déterminants de la gestion des risques par les entreprises non financières: une revue de la littérature (Assurances 67, 4, 596-636, 2000) | J-A. Cliche |
| 00-03 | Experience Rating Schemes for Fleets of Vehicles (Astin Bulletin 31, 1, 81-106, 2001) | D. Desjardins G. Dionne J. Pinquet |
| 00-04 | The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud (Handbook of Insurance, G. Dionne, Éd., Kluwer Academic Publishers, Boston, 395-419, 2000) | G. Dionne |
| 00-05 | Adverse Selection in Insurance Markets (Handbook of Insurance, G. Dionne, Éd., Kluwer Academic Publishers, Boston, 185-243, 2000) | G. Dionne N. Doherty N. Fombaron |
| 00-06 | L’importance de la procédure dans les choix de loterie (L’Actualité économique 76, 3, 321-340, 2000) | Y. Alarie |
| 00-07 | Credit Spread Option Valuation under GARCH (Journal of Derivatives, 14, 1, 27-39, 2006) | N. Tahani |
| 00-08 | Dynamic Financial Contract under Extended Liability | B. Coestier |
| 00-09 | Une mesure empirique des déterminants qui affectent la gestion des risques des entreprises non financières (Assurances 68, 4, 475-492, 2001) | G. Dionne M. Garand |
| 00-10 | Comparative Mixed Risk Aversion | K. Dachraoui G. Dionne L. Eeckhoudt P. Godfroid |
| 00-11 | Risk Management Determinants Affecting Firms’ Values in the Gold Mining Industry: New Empirical Results (Economics Letters 79, 1, 43-52, 2003) | G. Dionne M. Garand |
| 00-12 | Optimal Financial Portfolio and Dependence of Risky Assets | K. Dachraoui G. Dionne |
1999
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 1999
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 99-01 | Proper Risk Behavior | K. Dachraoui G. Dionne L. Eeckhoudt P. Godfroid |
| 99-02 | L’évaluation des risques d’accidents des transporteurs routiers: des résultats préliminaires (Assurances 67, 3, 449-477, 1999) | G. Dionne D. Desjardins J. Pinquet |
| 99-03 | Capital Structures and Compensation Policies | K. Dachraoui G. Dionne |
| 99-04 | Full Pooling in Multi-Period Contracting with Adverse Selection and Noncommitment (Review of Economic Design, 5, 1, 1-21, 2000) | G. Dionne C. Fluet |
| 99-05 | Media Attention, Insurance Regulation and Liability Insurance Pricing (Journal of Risk and Insurance 67, 1, 39-74, 2000) | M. M. Boyer |
1998
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 1998
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 98-01 | Offre d’assurance non vie : une revue de la littérature récente (Encyclopédie de l’assurance, F. Ewald, J.H. Lorenzi, Éd., Economica, France, 1997, 1 533-1 558) | G. Dionne |
| 98-02 | The Informational Content of Household Decisions with Applications to Insurance Under Adverse Selection (Journal of Political Economy 109, 2001, 444-453; version enrichie dans: Competitive Failures in Insurance Markets, P.A. Chiappori et C. Gollier, Eds, MIT Press Book, 159-184, 2006.) | G. Dionne C. Gouriéroux C. Vanasse |
| 98-03 | Information Structure, Labour Contracts and the Strategic Use of Debt | K. Dachraoui G. Dionne |
| 98-04 | Over-Compensation as a Partial Solution to Commitment and Renegotiation Problems : the Case of Ex-Post Moral Hazard (Journal of Risk and Insurance 71, 559-582, 2004) | M.M. Boyer |
| 98-05 | A Rationale for Borrowing More than Needed | M.M. Boyer |
| 98-06 | Analysis of the Economic Impact of Medical and Optometric Driving Standards on Costs Incurred by Trucking Firms and on the Social Costs of Traffic Accidents (Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation, G. Dionne and C. Laberge-Nadeau, Éd., 323-351, 1999) | G. Dionne C. Laberge-Nadeau D. Desjardins S. Messier U. Maag |
| 98-07 | The Estimation of Deposit Insurance with Interest Rate Risk (Journal of Empirical Finance 9, 109-132, 2002) | J.C. Duan J.G. Simonato |
| 98-08 | Portfolio Response to a Shift in a Return Distribution: Comment (Economic Letters 71, 347-354, 2001) | K. Dachraoui G. Dionne |
| 98-09 | Evidence of Adverse Selection in Automobile Insurance Markets (Automobile Insurance: Road Safety, New Drivers, Risks, Insurance Fraud and Regulation, G. Dionne and C. Laberge-Nadeau, Éd., 13-46, 1999) | G. Dionne C. Gouriéroux C. Vanasse |
| 98-10 | Réflexion sur l’optimalité des contrats d’assurance | S. Spaeter |
| 98-11 | The Principal-Agent Relationship: Two Distributions Satisfying MLRP and CDFC (Economic Theory 21, 167-173, 2003 – avec M. LiCalzi) | S. Spaeter |
| 98-12 | Environmental Risk and Extended Liability: The Case of Green Technologies (Journal of Public Economics 87, 5-6, 1025-1060, 2003) | G. Dionne S. Spaeter |
| 98-13 | Poll Subsidy and Excise Tax | M.M. Boyer |
| 98-14 | An Analysis of the Title Insurance Industry (Journal of Insurance Regulation 17, 213-255, 1998) | C. Nyce M.M. Boyer |
| 98-15 | Internal Control Systems and Risk Management in the Life and Health Insurance Industry: Current issues (Assurances 67, 1, 61-85, 1999) | P. André D. Côté R. Morissette |
| 98-16 | La mesure empirique des problèmes d’information (L’Actualité économique 74, 4, 585-606, 1998) | G. Dionne |
| 98-17 | Some Remarks About the Probability Weighting Function (Journal of Risk and Uncertainty 22, 1, 21-33, 2001) | Y. Alarie G. Dionne |
| 98-18 | Le non-respect du code de la sécurité par les conducteurs professionnels en fonction des caractéristiques des individus, des transporteurs et de l’environnement routier | G. Dionne C. Laberge-Nadeau U. Maag D. Desjardins S. Messier |
1997
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 1997
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 97-01 | Assurance valeur à neuf et vols d’automobiles: une étude statistique (Assurances 65, 1, 49-62, 1997) | L. Bujold G. Dionne R. Gagné |
| 97-02 | Analyse de l’effet des règles d’obtention d’un permis de conduire au Québec (1991) sur la sécurité routière (L’Actualité économique 75, 269-232, 1999, reproduit dans Économie publique, N. Marceau, P. Pestieau, F. Vaillancourt, Éd., Economica, France, 2000) | G. Dionne C. Laberge-Nadeau U. Maag D. Desjardins S. Messier |
| 97-03 | Risque de santé, médecine préventive et médecine curative (Revue d’Economie Politique 108, 3, 321-337, 1998) | L. Eeckhoudt P. Godfroid M. Marchand |
| 97-04 | Développement d’un système expert de détection automatique de la fraude à l’assurance automobile (Assurances 67, 2, 251-274, 1999) | E.B. Belhadji G. Dionne |
| 97-05 | The Non-Optimality of Deductible Contracts Against Fraudulent Claims: An Empirical Evidence in Automobile Insurance (Review of Economics and Statistics 83, 2, 290-301, 2001) | G. Dionne R. Gagné |
| 97-06 | Development of an Expert System for the Automatic Detection of Automobile Insurance Fraud (Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice 25, 4, 517-538, 2000) | E.B. Belhadji G. Dionne |
| 97-07 | Le consentement à payer et les méthodes de réduction du risque | P. Godfroid |
| 97-08 | Détermination des prix et des quantités d’équilibre contingents : application à des fonctions d’utilités usuelles | P. Godfroid |
| 97-09 | Diffidence Theorem and State Dependent Preferences (Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 26, 2, 139-154, 2001) | G. Dionne M.G. Ingabire |
| 97-10 | Insurance Taxation and Insurance Fraud (Journal of Public Economic Theory 2, 1, 2000, 101-134) | M.M. Boyer |
| 97-11 | Increases in Risk and Optimal Portfolio | G. Dionne F. Gagnon K. Dachraoui |
1996
© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 1996
| Numéro | Titre | Auteurs |
| 96-01 | Corporate Insurance with Optimal Financial Contracting (Economic Theory 16, 1, 77-105, 2000) | B. Caillaud G. Dionne B. Jullien |
| 96-02 | Insurance Fraud Estimation : More Evidence from the Quebec Automobile Insurance Industry (Assurances 64, 4, 567-578, 1997) | L. Caron G. Dionne |
| 96-03 | Une évaluation empirique de la nouvelle tarification de l’assurance automobile (1992) au Québec (L’Actualité économique 73, 1-2-3, 47-80, reproduit dans Économétrie appliquée, C. Montmarquette, C. Gouriéroux, Éd., Economica, France, 1997) | G. Dionne C. Vanasse |